2021年11月19日下午14:00，浙江工商大学统计与数学学院经济统计系聂春笑老师通过线上形式做了题为“金融相关性网络的结构与演化特征”的讲座。本次讲座由赵龙峰副教授主持，学院教师和研究生参加了此次讲座。

首先，赵龙峰副教授对聂春笑老师进行了简要介绍。随后，聂春笑老师以近些年成为研究热点的金融相关性网络为主题，简述了近两年的相关研究成果。包括相关性网络与市场几何之间的关系，金融网络拓扑结构的演化特征，网络序列的临界事件的识别等。此外，聂春笑老师以真实股票市场的关键事件为例，展示了如何通过网络方法识别金融网络动态学中的临界事件，并讨论了市场动态学的易碎性与稳定性。

报告分享结束后，聂春笑老师和线上师生就报告内容、未来进一步可研究的方向进行了深入交流。最后，赵龙峰副教授对本次学术交流进行了简单总结。本次讲座为我院师生提供了一次重要的学习交流机会，师生们受益匪浅。

报告人简介：

聂春笑，男，2018年在华东理工大学获得经济学博士学位，2018年至今为浙江工商大学统计与数学学院经济统计系讲师。主要从事复杂网络、金融网络、经济物理学、金融复杂性的研究。近期主要关注于非线性依赖性、时序网络、金融网络的结构动力学等话题。近几年，在《Computational Economics》、《Journal of Economic Interaction and Coordination》、《International Journal of Bifurcation and Chaos》、《Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science》等期刊上发表学术论文10余篇。

（撰稿/杨雅婕 审核/贾明）